Zgodność estymatora parametrów w metodzie najmniejszych kwadratów

• Autorzy: Mariusz Czekała

Warianty tytułu

The Consistency of the Least Squares Estimators

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawimy założenia, przy których estymator MNK wektora parametrów nieliniowego modelu ekonometrycznego przy zależnych obserwacjach jest zgodny. Wykorzysta się tutaj jednostajne prawo wielkich liczb dla α-zależnych zmiennych losowych. (fragment tekstu)

EN

In the work we present the conditions under which the estimator of least squares method is consistent. We used a uniform law of large number for α-mixing random variables. Our model can be nonlinear and observations (as random variables) can be dependent. The least squares method is used immediately (without transformation). (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ekonometria; Modele ekonometryczne

EN

Econometrics; Econometric models

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 1992
• Numer: nr 617 Zastosowanie ekonometrii
• Strony: 33--40

Twórcy

autor

Mariusz Czekała

Bibliografia

• Czekała M.: Jednostajne prawo wielkich liczb dla α-zależnych zmiennych losowych. Wrocław: AE 1992. Prace Naukowe AE we Wrocławiu.
• Goldberger A.S.: Teoria ekonometrii . Warszawa: PWE 1975.
• Jakubczyc J.: Jednorównaniowe modele ekonometryczne. Warszawa: PWE 1982.
• Rao C.R.: Modele liniowe statystyki matematycznej. Warszawa: PWN 1982.
• White H.: Nonlinear Regression on Cross-Section Data, "Econometrica" 1980 nr 3.