PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1992 | nr 617 Zastosowanie ekonometrii | 33--40
Tytuł artykułu

Zgodność estymatora parametrów w metodzie najmniejszych kwadratów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Consistency of the Least Squares Estimators
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawimy założenia, przy których estymator MNK wektora parametrów nieliniowego modelu ekonometrycznego przy zależnych obserwacjach jest zgodny. Wykorzysta się tutaj jednostajne prawo wielkich liczb dla α-zależnych zmiennych losowych. (fragment tekstu)
EN
In the work we present the conditions under which the estimator of least squares method is consistent. We used a uniform law of large number for α-mixing random variables. Our model can be nonlinear and observations (as random variables) can be dependent. The least squares method is used immediately (without transformation). (original abstract)
Rocznik
Strony
33--40
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • Czekała M.: Jednostajne prawo wielkich liczb dla α-zależnych zmiennych losowych. Wrocław: AE 1992. Prace Naukowe AE we Wrocławiu.
  • Goldberger A.S.: Teoria ekonometrii . Warszawa: PWE 1975.
  • Jakubczyc J.: Jednorównaniowe modele ekonometryczne. Warszawa: PWE 1982.
  • Rao C.R.: Modele liniowe statystyki matematycznej. Warszawa: PWN 1982.
  • White H.: Nonlinear Regression on Cross-Section Data, "Econometrica" 1980 nr 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000000628

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.