Rozkłady stabilne w badaniach statystycznych : cz.2 : przykłady i modele

• Autorzy: Jerzy Sacała

Warianty tytułu

Stable Distributions in Statistical Inference : Part 2 : Examples and Models

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł ten jest drugą częścią cyklu pod tytułem "Rozkłady stabilne w badaniach statystycznych". (...) Teraz chcemy zasygnalizować pewne sytuacje, w których pojawiają się wspomniane rozkłady. (fragment tekstu)

EN

The article is the second one in the series devoted to stable distributions. Models and examples leading to such distributions are discussed. Problem connected with Brownian motion have undergone particular analysis. Also, special attention has been paid to certain theorem of branching processes theory, the problem contained in random matrix theory, and to the model leading to the linear regression. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ekonometria; Modele ekonometryczne; Rozkłady stabilne; Teoria macierzy przypadkowych

EN

Econometrics; Econometric models; Stable distributions; Random Matrix Theory (RMT)

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 1992
• Numer: nr 617 Zastosowanie ekonometrii
• Strony: 91--97

Twórcy

autor

Jerzy Sacała

Bibliografia

• Feller W.: An Introduction to Probability Theory and its Applications. New York: Wiley 1964.
• Fix E.: Distributions which lead to linear regressions. Proc. of the Berkeley Symp. on Math., Stat, and Prob., Berkeley: 1949.
• Girko V.: Teorija slucajnych determinantov. Kiev, 1980.
• Sacała J.: Rozkłady stabilne in badaniach statystycznych, cz. I. Wprowadzenie do zagadnienia. Wrocław: AE 1991. Prace Naukowe AE we Wrocławiu (w druku).
• Sevastjanov V.A.: Final'nye verojatnosti vetvlscichsja slucajnych processov. "Teorija verojatnosti i prlmen". T. II, no 1. Moskva-Leningrad 1957.
• Zolotariev V.: Odnomernye ustojcivye raspredelenija. Moskva: Nauka 1983.