PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1994 | nr 686 | 87--98
Tytuł artykułu

Modele z parametrami strukturalnymi generowanymi przez niestacjonarny proces stochastyczny

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Econometric Models with Non Stationary Coefficients
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opisano trzy modele z parametrami strukturalnymi generowanymi przez niestacjonarny proces stochastyczny. Należą do nich: model T.F. Cooleya i E.C. Prescotta, model ze zbieżnymi parametrami (B. Rosenberga) oraz modele filtrów Kalmana.
EN
Econometric models with coefficients generated in non stationary stochastic process are reviewed. Three construction (Cooley-Prescott model, Convergent parameter model of Rosenberg, and Kalman Folter model) are shown and discussed. Extensive literature list is given. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
87--98
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000000815

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.