PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1994 | nr 440 | 15--29
Tytuł artykułu

Prognozowanie zjawisk ekonomicznych w oparciu o metody wykładniczego wygładzania szeregów czasowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Forecasting of Economic Phenomena on the Basis of the Methods of Exponential Smoothing of Time Series
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono niektóre spośród nieklasycznych metod prognozowania opartych na analizie szeregów czasowych, charakteryzujących się nieregularnym przebiegiem w czasie, w których nie obserwuje się tendencji rozwojowej lub w których obok trendu występują zmiany cykliczne i sezonowe. Metody te bazują na wykładniczym wyrównywaniu szeregów czasowych. Wśród modelu Browna opisano: metodę pojedynczego wygładzania szeregów czasowych, metodę podwójnego wygładzania szeregów czasowych oraz metodę potrójnego wygładzania wykładniczego.
EN
In the article there were discussed methods of forecasting based on analysis of time series which are characterized by irregular progress in time, and in which no explicit developmental tendency can be observed or in which apart from the trend cyclic or seansonal changes occur. Methods reffered to in the article are based on exponential smoothing of time series. These methods can be useful in short-term prediction of economic phenomena on the level of concrete enterprises or firms, as well as they can serve a purpose of prediction of stock-exchange phenomena. In particular, methods of single, double and triple smoothing of time series were characterized. In the article the techniques based on Brown's and Holt's models were discussed. Theoretical considerations were supplemented with empirical examples. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
15--29
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
  • Bails D.G., Peppers L.C., Business Fluctuations. Forecasting Techniques and Applications, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 1982.
  • Box G.E.P., Jenkins G.M., Time Series Analysis. Forecasting and Control, Holden-Day, San Francisco 1976.
  • Brian J., Berry L., Long-Wave Rhythms in Economic Development and Political Behavior, The John Hopkins University Press, Baltimore-London 1991.
  • Brown R.G., Smoothing, Forecasting and Prediction of Discrete Time Series, Prentice-Hall, New York 1962.
  • Granger C.W.J., Forecasting in Business and Economics, (2nd ed.), Academic Press, Inc., New York-London 1989.
  • Granger C.W.J., Newbold P., Forecasting Economic Time Series, (2nd ed), Academic Press, Inc., New York-London 1986.
  • Jarret J. Jeffrey, Business Forecasting Methods, (2nd ed.), Oxford-Cambridge Mass. USA 1991.
  • Makridakis S., Wheelwright S., McGee V.E., Forecasting: Methods and Applications, (2nd ed.), John Wiley-Sons, New York 1983.
  • Montgomery D.C., Johnson LA., Forecasting and Time Series Analysis, Mc Graw Hill, New York 1976.
  • Zeliaś A., Teoria prognozy, wyd. II, PWE, Warszawa 1984.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000000928

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.