Badanie własności klasycznych i nieparametrycznych estymatorów gęstości

• Autorzy: Maria Kosiorowska , Jan Tatar

Warianty tytułu

A Comparison between the Properties of Classical and Non-parametric Estimators of Density

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W niniejszym artykule przedstawiony zostanie przykład numeryczny, dotyczący konstrukcji i porównania własności estymatorów gęstości uzyskanych trzema metodami: metodą klasyczną, metodą estymacji nieparametrycznej bez informacji apriorycznej i metodą estymacji nieparametrycznej z informacją aprioryczną. (fragment tekstu)

EN

In the present paper there is presented a numerical example of a construction of estimators of density by the classical method as well as the non-parametric method without a priori information and the non-parametric method with a priori information. The properties of the estimators of density obtained by these three methods are also compared. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Matematyka; Statystyka matematyczna; Pakiet Statgraphics

EN

Mathematics; Mathematical statistics; Statgraphics package

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie
• Rocznik: 1995
• Numer: nr 455
• Strony: 23--30

Twórcy

autor

Maria Kosiorowska

autor

Jan Tatar

Bibliografia

• Dobija M., Smaga E., Tatar J., Analiza i prognoza wielkości ekonomicznych przy zastosowaniu nieparametrycznych charakterystyk szeregów czasowych. Nieparametryczny estymator dystrybuanty uwzględniający wiedzę wstępną oraz ocena jego własności aproksymacyjnych, opracowanie w ramach tematu "Warunkowe wartości oczekiwane narzędziem sterowania ekonomicznego", etap IV, maszynopis, 1989.
• Kosiorowska M., Smaga E., Tatar J., Programowanie działalności podmiotów gospodarczych w oparciu o nieparametryczne metody statystyczne, opracowanie w ramach tematu, maszynopis, 1992.
• Kosiorowska M., Tatar J., Liniowa transformacja nieparametrycznego estymatora dystrybuanty, Badania Operacyjne i Decyzje 1991, nr 3.
• Kosiorowska M., Tatar J., Nieparametryczny estymator dystrybuanty o zadanych I i k-tym momentach zwyczajnych, AE, Prace Naukowe, Wrocław 1991, nr 559.
• Metody statystyki nieparametrycznej w sterowaniu realnymi procesami gospodarczymi, M. Kosiorowska i inni, opracowanie w ramach tematu, maszynopis, 1991.
• Smaga E., Tatar J., Nieparametryczne estymatory regresji. Informacja aprioryczna i jej wykorzystanie w estymacji, opracowanie w ramach tematu: "Warunkowe wartości oczekiwane narzędziem sterowania ekonomicznego", etap V, maszynopis, 1990.
• Tatar J., Nieparametryczna estymacja regresji z uwzględnieniem informacji wstępnej o zmiennej warunkującej, VII Seminarium Naukowe im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, referat, 1989.
• Tatar J., Wykorzystanie informacji a priori w konstrukcji nieparametrycznego estymatora gęstości, AE, "Zeszyty Naukowe", Kraków 1990, nr 327.
• Zieliński R., Generatory liczb losowych, WNT, Warszawa 1979.