Pewne własności rozkładu wielkości optymalizowanej w warunkach niepełnej informacji

• Autorzy: Donata Kopańska-Bródka

Warianty tytułu

Some Properties Distribution of Optimal Value Under Uncertainty

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Wykazane własności optymalnej wartości funkcji celu pozwalają na szacowanie prawdopodobieństwa tego faktu, że losowa wielkość optymalizowana nie przekroczy ustalonej wartości bez konieczności wyznaczania wszystkich bazowych rozwiązań dopuszczalnych. Jak już wcześniej wspomniano, wyznaczenie obszarów decyzyjnych w modelach dużych rozmiarów jest bardzo uciążliwe i numerycznie mało efektywne. Dlatego też tak bardzo potrzebna jest metoda na szybkie oszacowanie rozkładu wartości optymalnej: rozkład ten dostarcza dodatkowych informacji o stochastycznej naturze problemu decyzyjnego. Należy jednak podkreślić, że dokładność takiego oszacowania jest tym większa, im więcej jest rozpatrywanych planów dopuszczalnych (rozwiązań bazowych). (fragment tekstu)

EN

In many practical cases decision makers are interested in distribution of the optimal value when the stochastic linear programming models are considered. The basic question is how to estimate the distribution function since its computation involves numerical procedures which are difficult to handle. In this paper some new properties of the distribution of the optimal value are discussed. It is shown that under certain conditions the estimation of the distribution function is simple to calculate. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Proces podejmowania decyzji; Programowanie stochastyczne; Programowanie matematyczne

EN

Decision making process; Stochastic programming; Mathematical programming

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 1994
• Numer: nr 683 Informatyka
• Strony: 45--53

Twórcy

autor

Donata Kopańska-Bródka

Bibliografia

• Ewbank J.K., Foote B.L., Kumin H.J.: A Method for the Solution of the Distribution Problem of Stochastic Linear Programming. SIAM J. Appl. Math., 1974, vol. 26.
• Kall P.: Stochastic Linear Programming. Springer-Verlag, Berlin, 1976.
• Kopańska-Bródka D.: Metody Stochastycznego Programowania Liniowego i ich praktyczne zastosowanie w badaniach ekonomicznych. "Prace Naukowe AE Katowice", Katowice, 1991.