Warianty tytułu
Research into a Dependence of the NIF Index from the WIG20 Index on the Example of Warsaw Stock Exchange
Języki publikacji
Abstrakty
Do analizy zależności indeksu NIF od WIG20 w artykule użyto danych empirycznych za okres od 12 czerwca 1997 roku do 4 września 2000 roku. Autorki przyjęły, że w okresach, kiedy współczynnik korelacji przyjmuje wartości dodatnie, mogą wystąpić takie zjawiska jak: równomierne przyciąganie inwestorów; oba rynki nie cieszą się zaufaniem inwestorów; istnieje duża liczba uczestników dywersyfikujących swoje portfele pomiędzy istniejące możliwości alokacji zasobów. W przypadku silnej zależności ujemnej może nastąpić przemieszanie kapitału pomiędzy rynkami, z tą różnicą, że na niepowodzenia na rynku podstawowym inwestorzy reagują z opóźnieniem.
The dependence of such two market variables that describe the state of the market have very important meaning for market investors. In these article the authors used two indexes of Warsaw Stock Exchange (WSE), which could describe fluctuations of capital on the WSE. These indexes are the factors of increasing or decreasing of stock prices on these markets. This article shows that this dependence "exist" on the WSE. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
257--267
Opis fizyczny
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000002857
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.