PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1996 | nr 475 | 69--84
Tytuł artykułu

Metody szacowania rozkładu częstości i intensywności szkód dla portfela ubezpieczeń

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Methods of Estimating Distribution of Frequency and Intensity of Damages for Insurance Portfolio
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono metody związane z wyznaczaniem rozkładu łącznych szkód dla portfela ubezpieczeń w ciągu jednego ustalonego okresu czasu, które stanowią podstawy tzw. indywidualnej i kolektywnej teorii ryzyka oraz metody badania częstości i intensywności szkód w czasie.
EN
One of the major elements of the proper functioning of insurance companies is an estimation of the present value V(S); the difference between the total of the premiums gathered (in future) and the total of damages paid out for a given insurance portfolio. The basic method which enables to estimate that value consists in dividing the entire portfolio into subportfolios and determining the distribution of the number of claims and damages for particular subportfolios and calculating the size of a net premium and additional payments. In the article the author discusses methods relating to the second stage constituting the basis of the socalled individual and collective theory of risk. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
69--84
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • Banasiński A., Ziomek M.J., Sprawozdawczość i statystyka ubezpieczeniowa, PWG, Warszawa 1995.
  • Banasiński A., Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa 1993.
  • Bartoszewicz J., Wykłady ze statystyki matematycznej, PWN, Warszawa 1989.
  • Beard R.E., Pentikäinen T., Pesonen E., Risk Theory, Methuen C.O. LTD, London 1969.
  • Beiträge zur Credibility-Theorie, Helten E. (red.), Karlsruhe 1989.
  • Borch K., The Economics of Uncertainty, Princeton University Press 1968.
  • Buhlmann, Mathematical Methods in Risk Theory, Springer-Verlag, Berlin 1970.
  • Feller W., Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, cz. I i II, PWN, Warszawa 1981.
  • Gerber H.U., An Introduction to Mathematical Risk Theory, S.S. Huebner Foundation for Insurance Education University of Pensylvania, Philadelphia 1979.
  • Greene M.R., Trieschmann J.S., Risk and Insurance, Cincinnati-Ohio 1981.
  • Kowalenko J.N., Kuzniecow N.J., Szurienkow W.M., Procesy stochastyczne, PWN, Warszawa 1989.
  • Langrock J., Einfurung in Theorie der Markovschen Ketten und ihre Anwendungen, Leipzig 1978.
  • Risk Analysis of Customers-Not Products, Larsen C.R., at al. "Rewarding Risk", SCOR, Paris 1991.
  • SaxerW., Versicherungsmathematik I, II, Springer-Verlag, Berlin 1955.
  • Stroiński E., Nowe podejście do oceny ryzyka ubezpieczeniowego, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1989, nr 2.
  • Vaughan E.J., Fundamentals of Risk and Insurance, New York 1982.
  • Wenzell A.D., Wykłady z teorii procesów stochastycznych, PWN, Warszawa 1980.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000003062

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.