Metody szacowania rozkładu częstości i intensywności szkód dla portfela ubezpieczeń

• Autorzy: Stanisław Wanat

Warianty tytułu

Methods of Estimating Distribution of Frequency and Intensity of Damages for Insurance Portfolio

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przedstawiono metody związane z wyznaczaniem rozkładu łącznych szkód dla portfela ubezpieczeń w ciągu jednego ustalonego okresu czasu, które stanowią podstawy tzw. indywidualnej i kolektywnej teorii ryzyka oraz metody badania częstości i intensywności szkód w czasie.

EN

One of the major elements of the proper functioning of insurance companies is an estimation of the present value V(S); the difference between the total of the premiums gathered (in future) and the total of damages paid out for a given insurance portfolio. The basic method which enables to estimate that value consists in dividing the entire portfolio into subportfolios and determining the distribution of the number of claims and damages for particular subportfolios and calculating the size of a net premium and additional payments. In the article the author discusses methods relating to the second stage constituting the basis of the socalled individual and collective theory of risk. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Matematyka ubezpieczeniowa; Ryzyko w ubezpieczeniach; Składki ubezpieczeniowe

EN

Insurance mathematics; Insurance risk; Insurance premium

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie
• Rocznik: 1996
• Numer: nr 475
• Strony: 69--84

Twórcy

autor

Stanisław Wanat

Bibliografia

• Banasiński A., Ziomek M.J., Sprawozdawczość i statystyka ubezpieczeniowa, PWG, Warszawa 1995.
• Banasiński A., Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa 1993.
• Bartoszewicz J., Wykłady ze statystyki matematycznej, PWN, Warszawa 1989.
• Beard R.E., Pentikäinen T., Pesonen E., Risk Theory, Methuen C.O. LTD, London 1969.
• Beiträge zur Credibility-Theorie, Helten E. (red.), Karlsruhe 1989.
• Borch K., The Economics of Uncertainty, Princeton University Press 1968.
• Buhlmann, Mathematical Methods in Risk Theory, Springer-Verlag, Berlin 1970.
• Feller W., Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, cz. I i II, PWN, Warszawa 1981.
• Gerber H.U., An Introduction to Mathematical Risk Theory, S.S. Huebner Foundation for Insurance Education University of Pensylvania, Philadelphia 1979.
• Greene M.R., Trieschmann J.S., Risk and Insurance, Cincinnati-Ohio 1981.
• Kowalenko J.N., Kuzniecow N.J., Szurienkow W.M., Procesy stochastyczne, PWN, Warszawa 1989.
• Langrock J., Einfurung in Theorie der Markovschen Ketten und ihre Anwendungen, Leipzig 1978.
• Risk Analysis of Customers-Not Products, Larsen C.R., at al. "Rewarding Risk", SCOR, Paris 1991.
• SaxerW., Versicherungsmathematik I, II, Springer-Verlag, Berlin 1955.
• Stroiński E., Nowe podejście do oceny ryzyka ubezpieczeniowego, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1989, nr 2.
• Vaughan E.J., Fundamentals of Risk and Insurance, New York 1982.
• Wenzell A.D., Wykłady z teorii procesów stochastycznych, PWN, Warszawa 1980.