Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych

• Autorzy: Barbara Pawełek , Aleksander Zeliaś

Warianty tytułu

Methods of Detecting Outliers in Economic Analyses

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem opracowania jest przedstawienie wpływu występowania obserwacji nietypowych, na wyniki analizy statystycznej takich danych. W opracowaniu podjęto też próbę wykrywania tego rodzaju danych oraz minimalizowanie ujemnego ich wpływu na końcowe wyniki analizy.

EN

In the article the authors present the impact of the occurrence of outliers on the results of a statistical analysis. Those observations can be scrutinized taking one of the two mutually excluding approaches: stochastic approach or descriptive approach. The authors are of the opinion that a descriptive approach can find more uses while investigating economic phenomena than the stochastic approach. In the present paper an attempt is also made at detecting irregular data and minimizing their negative impact on the final result of the analysis. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Statystyka matematyczna; Analiza danych statystycznych; Prognostyka

EN

Mathematical statistics; Statistical data analysis; Forecaster

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie
• Rocznik: 1996
• Numer: nr 475
• Strony: 5--27

Twórcy

autor

Barbara Pawełek

autor

Aleksander Zeliaś

Bibliografia

• Anscombe F.J., Rejection of Outliers, "Technometrics" 1960, No. 2.
• Barnett V., Lewis T., Outliers in Statistical Data, Wiley and Sons, New York 1978.
• Barnett V., The Study of Outliers: Purpose and Model, "Applied Statistics" 1978, No. 27.
• Cook R.D., Detection of Influential Observation in Linear Regression, "Technometrics" 1977, No. 19.
• Cook R.D., Influential Observation in Regression, "Journal of the American Statistical Association" 1979, No. 74.
• Draper N.R., John J.A., Influential Observation and Outliers in Regression, "Technometrics" 1981, No. 23.
• Grubbs F.E., Procedures for Detecting Outlying Observations in Samples, "Technometrics" 1969, No. 11.
• Hawkins D.M., Identification of Outliers, Chapman and Hall, London 1980.
• Huber P. J., Robust Statistics, Wiley and Sons, New York 1981.
• Konarzewska I., Metody diagnostyki występowania obserwacji wpływowych w macierzy danych modelu liniowego, "Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego" 1990, nr 79.
• Konarzewska I., Milo W., Porównanie precyzji i własności prognostycznych wybranych estymatorów parametrów modeli w przypadku nietypowości obserwacji - wyniki numeryczne, "Przegląd Statystyczny" 1982, z. 1/2.
• Kowalewski G., Diagnostyka obserwacji skrajnych w modelu ekonometrycznym za pomocą macierzy rzutowania, "Badania Operacyjne i Decyzje" 1993, nr 1.
• Kowalewski G., Zastosowanie "macierzy rzutowania" w diagnostyce regresji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach" 1994.
• Kowalewski G., Obserwacje nietypowe w regresji liniowej, (maszynopis pracy doktorskiej), Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1994.
• Milo W., Odporność w ekonometrii, UŁ, Łódź 1992.
• StaniszT., Zastosowania matematyki w ekonomii, Kraków 1994.
• Stevens J.P., Outliers and Influential Data Points in Regression Analysis, "Psychological Bulletin" 1984, No. 95.
• Trybuś E., Metody wykrywania obserwacji nietypowych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 1983, nr 246.
• Wasilewski Z., Analiza danych statystycznych i diagnostyka liniowych modeli regresji, (maszynopis pracy doktorskiej), UŁ, Łódź 1988.
• Yohai V.J., Robust Estimation in the Linear Model, "The Annals of Statistics" 1974, No. 2.
• Zeliaś A., Wykrywanie obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych [w:] Rozważania o gospodarce. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków 1996.