Główne czynniki określające cenę opcji

• Autorzy: Krystyna Czepielewska-Kałka

Warianty tytułu

Main Factors Determining Price of Options

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Walutowa transakcja opcyjna jest umową, pomiędzy nabywcą a sprzedawcą wg której nabywca ma prawo kupna albo sprzedaży określonej ilości waluty wg z góry ustalonego kursu bazowego w ciągu określonego czasu lub terminu. Autorka przedstawiła i omówiła szczegółowo czynniki wpływające na cenę (premię) opcji.

EN

In the article the author discusses five major factors determining the price of options, namely: market rate of currency of the contract, base rate of options, period to the date when options mature, interest rates, expected fluctuations of exchange rate (historical and implied). The relations between the price of options and individual factors are also illustrated by the graphs. In the paper the author makes use of the results of the research of The Options Institute - The Educational Division of the Chicago Board Options Exchange.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Rynki finansowe; Opcje; Opcja walutowa

EN

Financial markets; Options; Currency options

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie
• Rocznik: 1996
• Numer: nr 478
• Strony: 97--106

Twórcy

autor

Krystyna Czepielewska-Kałka

Bibliografia

• Fiorentino M., Guide pratique d'utilisation des options devises, Masson, Paris 1987.
• Options - Essential Concepts and Trading Strategies. Ed. by The Options Institute the Educational Division of the Chicago Board Options Exchange. Homewood, Illinois 1980.
• Pietrzak E., Międzynarodowe operacje walutowe, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1992.