Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Omówiono główne rodzaje derywatów, historię ich rozwoju i możliwości rozwoju obrotu nimi w Polsce na tle innych tzw. wschodzących rynków. Następnie przedstawiono główne cechy rynku opcji akcji, porównano obrót nimi na rynku giełdowym i pozagiełdowym a także zarysowano możliwości wpływu systemu fiskalnego na ten rynek. Opisano podstawowe rozwiązania giełdowego obrotu opcjami akcji, zwracając uwagę na bezpieczeństwo obrotu (rola izby rozrachunkowej i depozytów zabezpieczających), podano przykładowe parametry kontraktu opcyjnego opiewającego na akcje. Wykorzystując metodę Blacka-Scholesa (i jej modyfikację), formułę Mertona oraz parytet opcji sprzedaży i kupna - dokonano próby wyceny opcji akcji wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie (Swarzędza, Tonsilu i Żywca).
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
95
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000003843
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.