PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | nr 513 | 29--45
Tytuł artykułu

Strategie inwestowania na rynku opcji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Investments Strategies on the Options Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono pojęcie opcji, motywy zawierania kontraktów opcyjnych i strategie handlu opcjami finansowymi: oparte na wykorzystaniu różnic w wysokości premii, oraz oparte na wykorzystaniu odmiennego mechanizmu korzyści związanych z ruchem cen bieżących.
EN
The paper deals with investment on the options market. The first part provides a general characterization of options and focuses on such basic concepts as base price, maturity date, premium and four basic option types: sale of call option, buy of call option, sale of put option, buy of put option. The second part deals with the rational behind the decision of participants of the options trade that is: speculation, hedging and arbitrage. The final part constutes the essence of the paper and describes strategies used in options trading. The strategies are divided into spread and butterfly related strategies on the one hand, and strategies relying on a different mechanism of profit generation connected with movement of current prices (straddle, strangle, strip and strap).(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
29--45
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • Giełdy w gospodarce światowej (1991), praca zbiorowa pod red. W. Januszkiewicza, PWE, Warszawa.
  • Jajuga K., Jajuga T. (1993), Jak inwestować w papiery wartościowe, PWN, Warszawa.
  • Ladko A. (1994), Wybrane instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego. Kalkulacja i stosowanie. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
  • Małecki W. (1989), Ewolucja rynków finansowych w rozwiniętych krajach kapitalistycznych: wpływ na podejście do problemu zadłużenia. Instytut Finansów, Warszawa.
  • Options - und Termingschaefte, Einfuerung in den Handel mit Optionen und (1993), OTOB, Wien.
  • Puławski M. (1991), Innowacje finansowe na światowych giełdach terminowych, Monografie i opracowania, SGPiS, Warszawa.
  • Soroczyński S., Stachowicz J. (1994), Kontrakty futures i opcje, Kantor Wydawniczy s.c. Zakamycze, Kraków.
  • Spremann K. (1991), Inwestition und Finanzierung, Oldenburg Verlag, München.
  • Szopa A. (1994), Strategie handlu opcjami, Penetrator "Wiadomości Gospodarcze", nr 9(45).
  • Węgrzyn R. (1995), Podstawy inwestowania na rynku opcji, Zeszyty Naukowe, AE, Kraków, nr 457.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000004149

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.