Asekuracja ryzyka zmian stóp procentowych na rynku pieniężnym

• Autorzy: Maria Piotrowska
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Omówiono najpopularniejsze strategie asekuracji przed ryzykiem zmian stóp procentowych. Są to: kontrakty finansowe futures oraz opcji, a także transakcje swaps stóp procentowych.

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko stopy procentowej; Rynki finansowe; Kontrakty futures; Opcje

EN

Interest rate risk; Financial markets; Futures contracts; Options

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
• Rocznik: 1997
• Tom: 4
• Numer: nr 760
• Strony: 266--275

Twórcy

autor

Maria Piotrowska

Bibliografia

• Belongia M.T., Santoni G.J.: Hedging Interest Rate Risk with Financial Futures. Some Basic Principles. "Review-Federal Reserve Bank of St. Louis" October 1984, s. 15-25.
• An Introduction to Financial Futures. Chicago: Board of Trade of the City of Chicago: 1981.
• Koppenhaver G.D.: A T-Bill Futures Hedging Strategy for Banks. "Economic Review - Federal j Reserve Bank of Dallas, March 1983, s. 15-28.
• Krajewska Z.: Szalony świat derywatów. "Rzeczpospolita" z 3.11.1993.
• Kuprianov A.: Short-Term Interest Rate Futures. "Economic Review-Federal Reserve Bank of Richmond" September/October 1986, s. 12-26.
• Kuprianov A.: Options on Short-term Interest Ratę Futures. "Economic Review-Federal Reserve i Bank of Richmond" November/December 1986, s. 3-11.
• Maness T.S., Zietlow J.T.: Short-term Financial Management. St. Paul (Minneapolis): West Publishing Company 1993.
• Polaris M.F., Fisher D.C.: Banking on Interest Rate Futures. "The Magazine of Bank Administration" August 1973, s. 34-39.
• Rose P.S. Money and Capital Markets. Plano (Texas): Business Publications 1986.
• Tucker A.L.: Financial Futures, Options and Swaps. St. Paul (Minneapolis): West Publishing Company 1991.