PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | nr 2 | 15--21
Tytuł artykułu

Uwagi o wskaźnikach efektywności inwestowania

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Remarks On the Indices of Investment Efficiency
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedyskutowanie zasad tworzenia miar efektywności inwestowania, a w szczególności wskaźników: Sharpe'a, Treynora, Jensena i wskaźnika W4 (cena ryzyka akcji w stosunku do ceny ryzyka portfela rynkowego). Autorzy starają się także odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu tworzone miary są nośnikami nowych informacji o efektywności inwestycji oraz czy są one od siebie w jakiś sposób zależne.
EN
The paper deals with the dependencies between the indices of investment efficiency and the justness of creating new ones. It is demonstrated that the investment efficiency index, known in the literature as Jensen's index is a monotonic transformation of Treynor's index. Thus, it conveys no new, important information about the efficiency of investment. When creating new indices on should take into consideration the fact that they should have additional features, for example a limited set of values. (short original abstract)
Twórcy
Bibliografia
  • Haugen R.A , Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa 1996.
  • Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
  • Smaga E., Ryzyko i zwrot w inwestycjach, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995.
  • Varian H.R., Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
  • Wierzbicki M., Analiza portfelowa, Motte, Łódź 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000005045

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.