Wspomaganie komputerowe zarządzania ryzykiem

• Autorzy: Marek Karwański
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł poświęcono zagadnieniu pomiaru i kontroli ryzyka w działalności instytucji finansowych. Omówiono koncepcję VaR (Value at Risk) definiującą ryzyko jako maksymalną stratę, a także budowę systemów wspomagających podejmowanie decyzji uwzględniających ryzyko. Przedstawiono trzy metody pomiaru VaR: metodę analityczną Variance/covariance oraz dwie metody symulacyjne HS (Symulacje Historyczne) i MC (Monte Carlo). Następnie zaprezentowano moduły systemu komputerowego wspomagającego zarządzanie ryzykiem: bazę danych, moduł analityczny i moduł raportujący.

Słowa kluczowe

PL

Zarządzanie ryzykiem; System informacyjny w zarządzaniu; Komputerowe wspomaganie decyzji; Symulacje komputerowe; Metoda Monte Carlo; Bazy danych

EN

Risk management; Information systems in management; Computer aided decision making; Computing simulation; Monte Carlo method; Databases

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 1998
• Numer: nr 797
• Strony: 82--96

Twórcy

autor

Marek Karwański