PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | nr 797 | 82--96
Tytuł artykułu

Wspomaganie komputerowe zarządzania ryzykiem

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcono zagadnieniu pomiaru i kontroli ryzyka w działalności instytucji finansowych. Omówiono koncepcję VaR (Value at Risk) definiującą ryzyko jako maksymalną stratę, a także budowę systemów wspomagających podejmowanie decyzji uwzględniających ryzyko. Przedstawiono trzy metody pomiaru VaR: metodę analityczną Variance/covariance oraz dwie metody symulacyjne HS (Symulacje Historyczne) i MC (Monte Carlo). Następnie zaprezentowano moduły systemu komputerowego wspomagającego zarządzanie ryzykiem: bazę danych, moduł analityczny i moduł raportujący.
Rocznik
Numer
Strony
82--96
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000005117

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.