Wspomaganie komputerowe zarządzania ryzykiem

• Autorzy: Marek Karwański
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł poświęcono zagadnieniu pomiaru i kontroli ryzyka w działalności instytucji finansowych. Omówiono koncepcję VaR (Value at Risk) definiującą ryzyko jako maksymalną stratę, a także budowę systemów wspomagających podejmowanie decyzji uwzględniających ryzyko. Przedstawiono trzy metody pomiaru VaR: metodę analityczną Variance/covariance oraz dwie metody symulacyjne HS (Symulacje Historyczne) i MC (Monte Carlo). Następnie zaprezentowano moduły systemu komputerowego wspomagającego zarządzanie ryzykiem: bazę danych, moduł analityczny i moduł raportujący.

Słowa kluczowe

PL

Zarządzanie ryzykiem; System informacyjny w zarządzaniu; Komputerowe wspomaganie decyzji; Symulacje komputerowe; Metoda Monte Carlo; Bazy danych

EN

Risk management; Information systems in management; Computer aided decision making; Computing simulation; Monte Carlo method; Databases

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 1998
• Numer: nr 797 Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankowości
• Strony: 82--96

Twórcy

autor

Marek Karwański

Bibliografia

• Alexander C. (red.) (1996): The Handbook of Risk Management and Analysis, Wiley, Chichester.
• Babbel D.F., Merrill C.B. (1996): Valuation of Interest-Sensitive Financial Instruments, SOA Monograph M-FI96-1.
• Beaver W.H., Parker G. (ed.) (1995): Risk Management Problems & Solutions, McGraw-Hill.
• Beder T.S. (1996): Report Card on Value at Risk: High Potential but Slow Starter, Bank Accounting & Finance, 10(1).
• Bessis J. (1998): Risk Management in Banking, Wiley, Chichester.
• Das S. (ed.) (1998): Credit Derivatives, Wiley Singapore.
• van Deventer D.R., Imai K. (1997): Financial Risk dualities, Irwin, PP Chicago.
• Dowd K. (1998): Beyond Value at Risk, Wiley, Chichester.
• Engle R.F. (ed.) (1995): ARCH Selected Readings, Oxford University Press.
• Fabozzi F.J., Konishi A.K. (1996): The Handbook of Asset/Liability Management, Irwin, PP Chicago.
• Hendricks D. (1996): Evaluation of Value-at-Risk Models Using Historical Data, FRBNY Economic Policy Rev., 4.
• Hull J.C. (1998): Options Futures and Other Derivatives, 3rd ed., Prentice Hall International, Inc.
• Jorion P. (1997): Value at Risk. The New benchmark for Controlling Market Risk, McGraw-Hill, New York.
• KPMG (spn.) (1997): VAR. Understanding and Applying Value-at-Risk, Risk Publications Books.
• Linsmeier T.J., Pearson N.D. (1996): Risk Measurment: An Introduction to Value at Risk, University of Illinois Working Paper.
• J.P. Morgan Bank (1995): RiskMetrics Technical Manual, J.P.Morgan Bank, New York.
• J.P. Morgan Bank (1997): CreditMetrics Technical Manual, J.P.Morgan Bank, New York.
• Read O. (1997): Delta-Normal_methode, T5, Working Papers.
• Read O. (1997): Historische Simulation und Monte Carlo Simulation, T8, Working Papers.
• SAS Institute lnc. (1998): SAS/Risk Dimensions Manual, Cary, NC.
• Smithson C. (1997): Capital Budgeting, Risk, 10.
• Taylor S. (1986): Modeling Financial Time Series, Wiley New York.
• Uyemura D.G., van Deventer D.R. (1993): Financial Risk Management in Banking, Irwin, BP Company.
• Weron A., Weron R. (1998): Inżynieria Finansowa, WNT, Warszawa.