Wykorzystanie sieci neuronowych do oceny ryzyka kredytowego

• Autorzy: Piotr Mierzejewski
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono i przebadano wybrane modele neuronów. Następnie porównano metody oceny ryzyka kredytowego w oparciu o sieci neuronowe oraz oceniono ich przydatność w tym zastosowaniu.

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko kredytowe; Analiza ryzyka niewypłacalności; Sieci neuronowe

EN

Credit risk; Analysis of insolvency risk; Neural networks

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 1998
• Numer: nr 797 Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankowości
• Strony: 165--175

Twórcy

autor

Piotr Mierzejewski

Bibliografia

• Gospodarowicz A., Możaryn H.: Identyfikacja i szacowanie ryzyka kredytowego, Wydawnictwo AE, Wrocław 1998.
• Altman E.: Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, "Journal of Finance", vol. ХХIII, nr 4, wrzesień 1968.
• Altman E.I., Haldeman R.G., Narayanan P.: ZETA analysis a new model to identify bankruptcy of corporations, "Journal of Banking and Finance", vol. 1, 1977.
• Trippi R., Turban E.: Neural Networks in Finance and Investing, Probus Publishing, 1992.
• Macculoch W.: Pitts, A logical calculus of ideas immanent in nervous activity, Bull. Math. Biophys. vol. 5, 1943.
• Osowski S.: Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym. Warszawa: WNT, 1996.
• Handbook of Neural Computation, Oxford University Press, 1997.
• Mierzejewski P.: Implementacja algorytmu uczenia Levenberga-Marquardta do różnych odmian sieci neuronowych RBF. Praca magisterska.