Instrumenty pochodne, inżynieria finansowa, zarządzanie ryzykiem - szansa, zagrożenie czy konieczność

• Autorzy: Krzysztof Jajuga
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Referat dotyczy współczesnych kierunków w finansach, zawiera przemyślenia na temat tych kierunków, wskazuje ich rolę dla świata i Polski. Podkreśla też związki łączące inwestycje finansowe i ubezpieczenia. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Instrumenty rynku kapitałowego; Inwestycje kapitałowe; Zarządzanie ryzykiem

EN

Capital market instruments; Capital investments; Risk management

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 1999
• Numer: nr 813 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia w okresie transformacji polskiej gospodarki - tendencje światowe a rynek polski
• Strony: 21--34

Twórcy

autor

Krzysztof Jajuga

Bibliografia

• Black F., Scholes M. (1973): The pricing of options and corporate liabilities, Journal of Political Economy, 81, s. 637-654.
• Dowd K. (1998): Beyond Value at Risk, the new science of risk management, Wiley, Chichester.
• Fiimerty J. (1988): Financial engineering in corporate finance: an overview, "Financial Management", 17, s. 14-33.
• Galitz L.C. (1995): Financial engineering, tools and techniques to manage financial risk, Irwin, Chicago.
• Group of Thirty (1993), Derivatives: practices and principles, Washington.
• Heath D., Jarrow R., Morton A. (1992): Bond pricing and the term structure of interest rates: a new methodology for contingent claims valuation, "Econometrica", 60, s. 77-105.
• Jajuga K., Kuziak K., Markowski P. (1997): Inwestycje finansowe, AE, Wrocław.
• Markowitz H.M. (1952): Portfolio selection. "Journal of Finance", 7, s. 77-91.
• Markowitz H.M. (1959): Portfolio selection - efficient diversification of investments, Yale University Press, New Haven.
• Merton R.C. (1973): Theory of rational option pricing, "Bell Journal of Economics and Management Science", 4, s. 141-183.
• Sharpe W.H. (1995): Nuclear financial economics, [w:] Beaver W.H., Parker G. (ed.), Risk management, problems and solutions, McGraw Hill, New York, s. 17-35.
• Smith C.W., Smithson C.W., Wilford D.S. (1995): Managing financial risk, Irwin, Chicago.
• Smithson C.W., Song S. (1998), Extended family, [w:] Risk supplement: Nobel model, s. 14-17.