Zastosowanie analizy R/S jako metody badania błądzenia losowego

• Autorzy: Daniel Papla
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest zbadanie przydatności analizy R/S w badaniu błądzenia losowego dla danych finansowych, na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, przez porównywanie wyników uzyskiwanych za pomocą tej metody z wynikami uzyskiwanymi przez inne metody.

Słowa kluczowe

PL

Matematyka finansowa; Kurs akcji; Statystyka matematyczna; Analiza szeregów czasowych

EN

Financial mathematics; Share price; Mathematical statistics; Time-series analysis

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 1999
• Numer: nr 813 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia w okresie transformacji polskiej gospodarki - tendencje światowe a rynek polski
• Strony: 222--229

Twórcy

autor

Daniel Papla

Bibliografia

• Anis A.A., Lloyd E. H., The Expected Value of the Adjusted Rescaled Hurst Range of Independent Normal Summands. Biometrica 63, 1976.
• Campbell J.Y., Andrew W.L., MacKinlay A.C., The Econometrics of Financial Markets. Princeton University Press, Princeton 1997.
• Jajuga K., Kuziak K., Markowski P., Inwestycje finansowe. AE, Wrocław 1997.
• Peters E.E., Chaos and Order in the Capital Markets. John Wiley & Sons, New York 1991.
• Peters E.E., Fractal Market Analysis. John Wiley & Sons, New York 1994.
• Taylor S., Modelling Financial Time Series. John Wiley & Sons, New York 1986.