Zastosowanie monotonicznych funkcji zbioru do zagadnień ubezpieczeniowych i finansowych

• Autorzy: Stanisław Heilpern
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł poświęcony jest zastosowaniu monotonicznych, nieaddytywnych funkcji zbioru do zagadnień ubezpieczeniowych i finansowych. Głównym celem opracowania jest konstrukcja funkcjonału składki ubezpieczeniowej odpowiedniego dla kontraktów związanych z asekuracją. W tym celu przedstawiono podstawowe własności, które w tym przypadku składka ubezpieczeniowa powinna spełniać. Drugim zagadnieniem poruszanym w pracy jest analiza inwestycji kapitałowych podejmowanych w warunkach niepewności.

Słowa kluczowe

PL

Matematyka finansowa; Matematyka ubezpieczeniowa; Składki ubezpieczeniowe; Inwestycje kapitałowe

EN

Financial mathematics; Insurance mathematics; Insurance premium; Capital investments

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 1999
• Numer: nr 813 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia w okresie transformacji polskiej gospodarki - tendencje światowe a rynek polski
• Strony: 255--263

Twórcy

autor

Stanisław Heilpern

Bibliografia

• Denneberg A.P.: Premium calculation: why standard deviation should be replaced by absolute deviation, ASTIN Bulletin 20 (1990) 181-190.
• Denneberg D.: Lectures on Non-Additive Measure and Integral. Boston: Kluwer Academic 1994.
• Down J., Ribeiro S., Werlag C.: Uncertainty, risk aversion, and the optimal choise of portfolio. "Econometrica", 60 ( 1992) 197-204.
• Gerber H.U.: An Introduction to Mathematical Risk Theory. Philadelfia: Homewood 1979.
• Grabisch M., Nguyen H.T., Walker E.A.: Fundamentals of Uncertainty Calculi with Applications to Fuzzy Inference. Dordrecht: Kluwer Academic 1995.
• Heilpem S.: Dynamika i niepewność w modelowaniu ekonomicznym. Wrocław: Wyd. AE (w druku).
• Luce R., Raiffa H.: Gry i decyzje. Warszawa: PWN 1964.
• Wang S.: Premium calculation by transforming the layer premium density, "Astin Bulletin" 26, 1996.
• Wang S., Young V.R., Panjer H.: Axiomatic characterization of insurance prices. Insurance: Mathematics and Economics 21 (1997) 173-183.
• Wasserman L.A., Kadane J.B.: Bayes' theorem for choquet capacities. "The Ann. Stat." 18, 1990.