Selekcja papierów wartościowych, alokacja aktywów i synchronizacja rynkowa w nowoczesnej teorii portfela papierów wartościowych

• Autorzy: Krzysztof Pietras

Warianty tytułu

Selection of Securities, Allocation of Assets and Market Synchronising in Modern Theory of Portfolio

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono proces konstruowania portfela papierów wartościowych, na który składają się następujące stadia: selekcja papierów wartościowych, alokacja aktywów i synchronizacja rynkowa.

EN

Article shows how create new optimal portfolio relate to suboptimal portfolio. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Papiery wartościowe; Portfel papierów wartościowych; Aktywa; Alokacja aktywów

EN

Securities; Portfolio securities; Assets; Asset allocation

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Mikroekonomii
• Rocznik: 1999
• Numer: nr 5
• Strony: 53--60

Twórcy

autor

Krzysztof Pietras