PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | nr 4 | 111--137
Tytuł artykułu

Instrumenty pochodne - kontrakty "futures" i "forward", jako jedna z metod zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym i stopy procentowej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Derivatives - Futures and Forward Contracts as one of Methods of Managing Exchange Rate and Interest Rate Risks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor omawia najważniejsze cechy kontraktów "futures" i "forward". Dotyczy to wszystkich kontraktów "futures", począwszy od finansowych takich jak: kontrakty na indeksy giełdowe, stopy procentowe i kursy walutowe aż po kontrakty na towary rolne i metale szlachetne. Prezentuje również formułę szacowania finansowych transakcji przyszłościowych: model kosztu nabycia. Model ten tak określa ceny "futures", że nie ma możliwości arbitrażu. Ponadto przedstawia kontrakty "futures" i "forward" zawierane na rynku polskim.
EN
This article introduces the essential features of futures and forward contracts. It applies to all types of futures, from financial futures such as those on stock indices, interest rate instruments, and foreign exchange, to agricultural and precious metal features such wheat and gold. There was also presented the valuation formula for financial futures: the cost of carry model. Financial futures must be priced so that no arbitrage opportunities arise. The cost of carry model thus determines futures prices so that there are no such opportunities. The article also tells about futures and forward contracts that are available on Polish market. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
111--137
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000006068

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.