Czasopismo
Tytuł artykułu
Warianty tytułu
Methods of Estimating the Optimal Stock's Portfolio
Języki publikacji
Abstrakty
Autorzy zaprezentowali ogólne spostrzeżenia dotyczące wyznaczania optymalnego portfela akcji.
This work presents some observations of market portfolio construction. Such portfolio should have two features: maximization of return rate and minimization of risk. Used methods are square programming's methods, with Z. Helwing's one. Finally Simplex Method can be used portfolio construction, which idea is basic of TMAI. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
25--36
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000006072