Metody wyznaczania optymalnego portfela akcji

• Autorzy: Michał Kolupa , Andrzej Kokoszkiewicz , Joanna Plebaniak

Warianty tytułu

Methods of Estimating the Optimal Stock's Portfolio

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Autorzy zaprezentowali ogólne spostrzeżenia dotyczące wyznaczania optymalnego portfela akcji.

EN

This work presents some observations of market portfolio construction. Such portfolio should have two features: maximization of return rate and minimization of risk. Used methods are square programming's methods, with Z. Helwing's one. Finally Simplex Method can be used portfolio construction, which idea is basic of TMAI. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ekonometria; Portfel papierów wartościowych; Akcje

EN

Econometrics; Portfolio securities; Shares

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki
• Rocznik: 1999
• Numer: nr 7
• Strony: 25--36

Twórcy

autor

Michał Kolupa

autor

Andrzej Kokoszkiewicz

autor

Joanna Plebaniak