PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | nr 7 | 97--112
Tytuł artykułu

Wykorzystanie metody Monte Carlo do pomiaru ryzyka portfela walutowego w banku komercyjnym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Using the Monte Carlo Method to the Calculation of Currency Exchange Risk in the Bank Portfolio
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zaprezentowanie praktycznego zastosowania jednej z metod Monte Carlo w zarządzaniu ryzykiem walutowym w banku komercyjnym. Autorzy omówili istotę metody, a następnie przeprowadzili przykładowe obliczenia pomiaru ryzyka portfela walutowego.
EN
The article discusses the application of the Monte Carlo method to the calculation of probability distributions of changes in the value of a foreign currency portfolio held by a bank over 24 hours. A large number of random changes in the exchange rates are generated, separately for each currency in the portfolio, with distribution parameters taken from empirical sample data (mean, standard deviation, and correlation between exchange rates). The generated values are then used to obtain the probability distribution of changes in the total portfolio value. The method can be helpful to managers of foreign currency positions. The clear form of presentation facilitates the assessment of the bank's exchange exposure. (original abstract)
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000006100

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.