Ryzyko w arbitrażu i ryzyko w notowaniach ciągłych

• Autorzy: Paweł Gliwa

Warianty tytułu

Risk in Arbitrage and Risk in Continuous Quotes

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Autor przedstawia efektywną metodę pomiaru ryzyka w operacjach finansowych trwających określony odcinek czasu. Jej zastosowanie obejmuje rynek akcji, derywatów, walut i innych instrumentów finansowych. Odpowiada na pytanie, czy istnieje arbitraż, transakcja pozbawiona ryzyka.

EN

This paper introduced a proposition of a new method for the risk measure of the continuous quotes. Considered risk model is a function of the time for decision making and period of quotes. Model explain why arbitrage have not a zero risk. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko papierów wartościowych; Analiza ryzyka; Szacowanie ryzyka

EN

Securities risk; Risk analysis; Risk estimating

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki
• Rocznik: 1999
• Numer: nr 7
• Strony: 165--170

Twórcy

autor

Paweł Gliwa