PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | nr 7 | 165--170
Tytuł artykułu

Ryzyko w arbitrażu i ryzyko w notowaniach ciągłych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Risk in Arbitrage and Risk in Continuous Quotes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor przedstawia efektywną metodę pomiaru ryzyka w operacjach finansowych trwających określony odcinek czasu. Jej zastosowanie obejmuje rynek akcji, derywatów, walut i innych instrumentów finansowych. Odpowiada na pytanie, czy istnieje arbitraż, transakcja pozbawiona ryzyka.
EN
This paper introduced a proposition of a new method for the risk measure of the continuous quotes. Considered risk model is a function of the time for decision making and period of quotes. Model explain why arbitrage have not a zero risk. (original abstract)
Twórcy
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000006107

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.