Zastosowania modelu wyceny opcji Blacka-Scholesa

• Autorzy: Karolina Kozłowska-Nalewaj

Warianty tytułu

Implementations of Black-Scholes Option Pricing Model

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule omówiono podstawowe zastosowania modelu wyceny opcji skonstruowanego przez Fischera Blacka i Myrona Scholesa, zwanego BSOPM (Black-Scholes Option Pricing Model). Obejmują one wycenę opcji, szacowanie zmienności wartości instrumentu bazowego (jego ryzyka) oraz wycenę przedsiębiorstw.

EN

The article presents some implementations of Black-Scholes Option Pricing Model. Although the basic formula was developed and aimed at pricing options on stocks of companies that do not pay dividends, it can also be adjusted to serve as a tool of pricing other options and estimating volatility of the underlying asset. Moreover, BSOPM can be applied in firms' valuation if a company has an option-like feature.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Instrumenty finansowe; Wycena opcji; Wycena przedsiębiorstwa

EN

Financial instruments; Options pricing; Enterprise valuation

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Makroekonomii
• Rocznik: 2000
• Numer: nr 5
• Strony: 113--121

Twórcy

autor

Karolina Kozłowska-Nalewaj