PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2000 | nr 5 | 113--121
Tytuł artykułu

Zastosowania modelu wyceny opcji Blacka-Scholesa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Implementations of Black-Scholes Option Pricing Model
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono podstawowe zastosowania modelu wyceny opcji skonstruowanego przez Fischera Blacka i Myrona Scholesa, zwanego BSOPM (Black-Scholes Option Pricing Model). Obejmują one wycenę opcji, szacowanie zmienności wartości instrumentu bazowego (jego ryzyka) oraz wycenę przedsiębiorstw.
EN
The article presents some implementations of Black-Scholes Option Pricing Model. Although the basic formula was developed and aimed at pricing options on stocks of companies that do not pay dividends, it can also be adjusted to serve as a tool of pricing other options and estimating volatility of the underlying asset. Moreover, BSOPM can be applied in firms' valuation if a company has an option-like feature.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
113--121
Opis fizyczny
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000006291

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.