Prognozy wybranych stóp procentowych kredytów międzybankowych za pomocą procesów stochastycznych i modeli wyrównywania wykładniczego

• Autorzy: Liliana Talaga

Warianty tytułu

Forecasts of Selected Interest Rates of Inter-banking Credits by Means of Stochastic Processes and Exponential Smoothing Models

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule zastosowano model procesu stochastycznego ARIMA i metodę wyrównywania wykładniczego do budowania prognoz stóp procentowych na rynku międzybankowym przy udzielaniu krótkoterminowych kredytów międzybankowych (miesięcznych) na rynku brytyjskim (LIBOR) i niemieckim (FIBOR). Na podstawie uzyskanych informacji nie stwierdzono jednoznacznie, która metoda daje lepsze wyniki.

EN

In the article there were used the stochastic processes models: ARIMA and exponential smoothing models for building forecasts of interest rates LIBOR and FIBOR. Performed comparisons of prognosis did not give an univocal answer, which method gives more effective forecasts.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Stopa procentowa; Rynek międzybankowy; Kredyt krótkoterminowy; Procesy stochastyczne

EN

Interest rate; Interbank market; Short-term credit; Stochastic processes

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki
• Rocznik: 2000
• Numer: nr 8
• Strony: 257--267

Twórcy

autor

Liliana Talaga