Wycena opcji na kontrakty "swapa" procentowego

• Autorzy: Marek G. Lusztyn , Jerzy Nowakowski

Warianty tytułu

Valuation of Option to Contracts of Percentage Swap

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule poruszono zagadnienie opcji na "swapy" procentowe. Jest to jeden z typów opcji procentowych. Dają one posiadaczowi prawo do zawarcia określonego "swapa" procentowego w określonym czasie w przyszłości. Zaprezentowano model, który znajduje zastosowanie w praktyce rynkowej do wyceny opcji na kontrakty "swap", pomimo iż został stworzony do wyceny opcji na terminowe kontrakty towarowe.

EN

The article shows issues of option to percentage swap. It's one of the types of percentage options. The owner has a right to reach specific percentage "swap" in specific time in the future. Show model, which has application in market practice to valuation of option to swap contracts even though be meant for valuation of option to commodity futures contracts. (M.P.)

Słowa kluczowe

PL

Opcje; Wycena opcji; Rynki swap

EN

Options; Options pricing; Swap markets

• Czasopismo: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa
• Rocznik: 1999
• Numer: z. 11
• Strony: 63--68

Twórcy

autor

Marek G. Lusztyn

autor

Jerzy Nowakowski