Horyzont czasowy stopy zwrotu a optymalny współczynnik zabezpieczenia oparty na dolnym momencie czasowym

• Autorzy: Tomasz Kozdraj

Warianty tytułu

Return Rate Period and Optimal Lower Partial Moment Hedge Ratio

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł dotyczy zagadnienia zarządzania ryzykiem na rynkach finansowych. Omówiono procedurę zabezpieczającą opartą na dolnym momencie cząstkowym, która prowadzi do dobrych oszacowań współczynnika zabezpieczenia.

EN

A numerical method for calculating hedge rations using a downside risk measure (lower partial moment) is presented in the article. (short original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Rynki finansowe; Analiza rynku; Rynek kapitałowy; Ryzyko inwestycyjne; Kontrakty futures; Stopa zwrotu akcji

EN

Financial markets; Market analysis; Capital market; Investment risk; Futures contracts; Stock rate of returns

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 2003
• Tom: 166 Współczesne metody analizy i prognozowania finansowych rynków kapitałowych
• Strony: 253--267

Twórcy

autor

Tomasz Kozdraj