Komputerowa symulacja geometrycznego procesu Wienera

• Autorzy: Jan Purczyński , Małgorzata Guzowska

Warianty tytułu

Computer Simulation of Geometrical Wiener`s Process

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule omówiono podstawowe zasady normalizacji ruchu Browna, będącego punktem wyjścia realizacji geometrycznego procesu Wienera. Wykonano je metodą sumowania liczb pseudolosowych o rozkładzie normalnym.

EN

The computer simulation of geometrical Wiener's process uses the generator of Wiener's process (of Brownian motion). This paper discusses two methods of Wiener's process generation: the method of summation of random numbers in normal distribution and the method of random midpoint displacement. The paper includes the algorithm of the random midpoint displacement method, used in Mathcad program. For the above methods, we have proposed two procedures of generator normalization, which warrant standard Wiener's process. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Metoda momentów; Metody numeryczne; Symulacje komputerowe

EN

Moment method; Numerical methods; Computing simulation

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki
• Rocznik: 2000
• Numer: nr 9
• Strony: 29--44

Twórcy

autor

Jan Purczyński

autor

Małgorzata Guzowska