Testing Multivariate Normality by Data Transformations

• Autorzy: Przemysław Grzegorzewski , Robert Wieczorkowski
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

The problem of testing the hypothesis of multivariate normality is discussed. Several methods of transformation to univariate normal samples are compared. An extensive simulation study for the comparison of various tests is performed under broad range of alternatives. Numerical experiment shows that the testing procedures combining simple approximate transformations to univariate normality and powerful tests for univariate normality give quite interesting results. (original abstract)

W artykule dokonano porównania wybranych transformacji wielowymiarowych prób do prób jednowymiarowych, a następnie przeprowadzono weryfikację hipotezy o normalności za pomocą 18 testów, których własności przeanalizowano. Rozważono różne kombinacje transformacji z testami na jednowymiarową normalność rozkładu, co pozwoliło na sformułowanie wniosków odnoszących się do tego rodzaju procedur, mających zastosowania w analizach zmiennych wielowymiarowych.

Słowa kluczowe

EN

Mathematical statistics; Statistical analysis; Multi-dimensional statistical analysis; Statistical methods

PL

Statystyka matematyczna; Analiza statystyczna; Wielowymiarowa analiza statystyczna; Metody statystyczne

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 2002
• Tom: 156 Wybrane problemy wielowymiarowej analizy statystycznej
• Strony: 59--73

Twórcy

autor

Przemysław Grzegorzewski

autor

Robert Wieczorkowski