Warianty tytułu
Average Duration Time of Interest Rate Risk Management
Języki publikacji
Abstrakty
Rozważania dotyczą instrumentu, który w określonych i znanych inwestorowi momentach czasu generuje ustalony ciąg przychodów. Założono, że przychody te są nieujemne, a przynajmniej jeden z nich jest dodatni. Ponadto założono, że następują one na koniec kolejnych lat. Zamieszczono analizę wrażliwości cen wybranych instrumentów finansowych i analizę wrażliwości ceny portfela instrumentów finansowych.
The article discusses a tool which in defined and known to investors moments generates a set series of incomes. The author makes an assumption that the incomes are not negative, at least one of them being positive. She also assumes that the incomes appear at the end of respective years. Furthermore, the article analyses sensitiveness of prices of selected financial instruments and sensitiveness of the price of financial instruments portfolio.(MN)
Rocznik
Numer
Strony
106--114
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000007534
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.