Dynamiczny model portfela papierów wartościowych uwzględniający koszty transakcji na rynku kapitałowym

• Autorzy: Rafał Wójcikowski

Warianty tytułu

Dynamic Model of Securities Portfolio which Includes the Costs of Transactions on the Capital Market

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przedstawiono dynamiczny model portfela papierów wartościowych bez kosztów transakcji na rynku i dynamiczny model portfela papierów wartościowych uwzględniający koszty transakcji na rynku oraz optymalny model portfela z uwzględnieniem liniowych kosztów transakcji. Zaprezentowano również przykład funkcjonowania modelu z kosztami transakcji w warunkach polskiego rynku kapitałowego.

EN

The article presents 1) dynamic model of securities portfolio without the costs of transactions on the market, 2) dynamic model of securities portfolio including the costs of transactions on the capital market and 3) optimal model of portfolio including line costs of transaction. An example of functioning of a model with transaction costs in Polish capital market circumstances is also presented on an example.(MN)

Słowa kluczowe

PL

Rynek kapitałowy; Papiery wartościowe; Portfel papierów wartościowych; Materiały konferencyjne

EN

Capital market; Securities; Portfolio securities; Conference materials

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2000
• Numer: nr 869
• Strony: 123--136

Twórcy

autor

Rafał Wójcikowski