Warianty tytułu
Arbitration Valuation of Share Options
Języki publikacji
Abstrakty
Przedstawiono drzewo modeli wyceny opcji. Ponieważ założenie o znajomości wartości zmienności ceny na rzeczywistym rynku często nie jest zachowane, celem niniejszej pracy jest pokazanie w jaki sposób uchylenie tego założenia wpływa na możliwości osiągania zysków arbitrażowych.
A tree of options valuation models is presented. As the assumption of acquaintance of price variability value on the real market often is not kept, the purpose of the paper is to present how the evasion of this assumption influences possibilities of getting arbitration profits.(MN)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
137--145
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000007537
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.