Modelowanie struktury stóp procentowych na rynku polskim - wprowadzenie

• Autorzy: Krzysztof Piontek

Warianty tytułu

The Modelling of Interest Rate Structure on the Polish Market - an Introduction

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule wyjaśniono podstawowe pojęcia pojawiające się podczas modelowania struktury stóp procentowych. Opisano metody wyznaczania krzywej rentowności, zwanej też krzywą dochodowości lub krzywą stóp zwrotu i estymację krzywej rentowności. Na koniec przedstawiono próbę wyznaczenia krzywej rentowności dla polskiego rynku na podstawie notowań obligacji o stałym oprocentowaniu, z wykorzystaniem aproksymacji funkcji dyskontowej za pomocą wielomianu.

EN

The publication explains basic concepts concerning modeling of interest rate structure. It describes method of determining return curve. It also includes an attempt of determining return curve for Polish market on the basis of bond quotations of fixed interest, using discount function appriximation by means of polynomial.(MMN)

Słowa kluczowe

PL

Stopa procentowa; Ryzyko stopy procentowej; Instrumenty finansowe; Materiały konferencyjne

EN

Interest rate; Interest rate risk; Financial instruments; Conference materials

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2000
• Numer: nr 869
• Strony: 146--155

Twórcy

autor

Krzysztof Piontek