PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2000 | nr 855 | 302--319
Tytuł artykułu

Portfolio Optimization Using Differential Evolution

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule przedstawiono nową metodę optymalizacji portfela akcji integrująca podejście klasyczne (oparte na wariancji stopy zwrotu i współczynniku B(beta)) z algorytmem ewolucji dyferencyjnej. Idea optymalizacji opiera się na stochastycznej strategii zmian wektora akcji portfela sterowanej przez daną funkcję-kryterium. Zmiany wektora powodowane są przez zastosowanie operatorów genetycznych na składowych zbioru portfeli akcji. Decyzje tych zmian są generowane przez ekspertów utworzonych również w ewolucji genetycznej. W wyniku ewolucji populacji portfeli otrzymuje się optymalny portfel akcji na nstępny dzień. Symulacja ta, przeprowadzona dzień po dniu, pozwala na podjęcie właściwych decyzji o zakupie i sprzedaży akcji. W celu ilustracji strategii ewolucyjnej w artykule pokazano przykład działania programu na danych rzeczywistych z giełdy paryskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article shows new method of share portfolio optymalization that integrated classic approach with differential evolution algorithm. Idea of optimization based on stochastic strategy of changes of shares portfolio vector that is controlled by given criterion. Using genetic operators, who are component of shares portfolio, causes vector changes. This simulation makes possible to take proper decision about buying or selling shares. In order to illustration of evolution strategy shows example of program functioning on real data from Paris stock exchange. (M.P.)
Rocznik
Numer
Strony
302--319
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000007675

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.