PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2000 | 6 | nr 835 | 63--71
Tytuł artykułu

Metody zarządzania ryzykiem stopy procentowej. Część II. Hedging

Warianty tytułu
Methods of Interest Rate Management. Part 2. Hedging
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem zainteresowania autorów jest zabezpieczenie (hedging) - technika stosowana w celu przenoszenia ryzyka. Hedging polega na tym, że otwarta pozycja finansowa (narażona na ryzyko wzrostu lub spadku ceny) zostaje zabezpieczona odwrotną pozycją (likwidującą lub zmniejszającą to ryzyko). Możliwość przenoszenia ryzyka dają instrumenty pochodne. Dokonano klasyfikacji instrumentów pochodnych. Istotę zabezpieczenia przed ryzykiem stopy procentowej przedstawiono na przykładzie opcji procentowej i kontraktu FRA.
EN
The paper presents the methods of interest rate management by using derivative instruments, so called hedging. The discusssed problems are: classification of derivative instruments, application of several instruments and their comparison.(original abstract)
Rocznik
Tom
6
Numer
Strony
63--71
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000007849

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.