Metody zarządzania ryzykiem stopy procentowej. Część I. Zarządzanie aktywami i pasywami

• Autorzy: Krzysztof Jajuga , Katarzyna Kuziak

Warianty tytułu

Methods of Interest Rate Management. Part 1. Asset and Liability Management (ALM)

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Podano definicje ryzyka stopy procentowej. Wyróżniono dwie jego składowe: ryzyko dochodu i ryzyko wartości. Omówiono metody zarządzania ryzykiem stopy procentowej, które podzielono na: zarządzanie aktywami i pasywami (asset and liability management) oraz zastosowanie instrumentów pochodnych (w tym hedging). W tej części artykułu omówiono pierwszą z nich.

EN

The paper presents classical methods of interest rate management. They belong to the asset and liability management methods. The presented methods are: gap analysis, duration analysis, elasticity of interest rates, simulation models and cash flow matching method. As introduction to the paper interest risk problem is considered.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko stopy procentowej; Zarządzanie ryzykiem; Ryzyko bankowe; Aktywa; Pasywa

EN

Interest rate risk; Risk management; Banking risk; Assets; Liabilities

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość
• Rocznik: 2000
• Tom: 6
• Numer: nr 835
• Strony: 52--62

Twórcy

autor

Krzysztof Jajuga

autor

Katarzyna Kuziak