PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2000 | 7 | nr 874 | 208--216
Tytuł artykułu

Wrażliwość wykładnika Hursta na zakłócenia na przykładzie procesu Browna

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Sensitivity of Hurst Exponent to Interference in Case of Brownian Motion
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule nawiązano do prób zastosowania teorii chaosu deterministycznego w finansach lub szerzej w ekonomii. Podkreślono, że dzięki nim wprowadzono do nauki o finansach kilka nowych metod (np. wymiar fraktalny, wymiar korelacyjny), jak również przypomniano kilka starszych metod i modeli badawczych. Przedstawiono jedną z takich starszych metod - analizę R/S oraz model ułamkowego (obciążonego) błądzenia losowego, które ze względu na swoje właściwości znalazły zastosowanie w badaniach rynków kapitałowych.
EN
The first part of this article presents introduced by B. Mandelbrot et al. fractional Brownian motion and its discrete counterpart - fractional random walk. The second part shows rescaled range (R/S) analysis as a method of estimation of Hurst exponent. The results of simulations are included in part three. In this simulations data from fractional random walk were disrupting by data from normal and monotonous distribution and from fractional random walk with different Hurts exponents. Paper ends with some practical conclusions about using R/S analysis in estimation of Hurst exponent.(short original abstract)
Rocznik
Tom
7
Numer
Strony
208--216
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000007970

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.