Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
The paper discusses some problems of the so-called Extreme Value Statistical Theory. This theory becomes recently very important in practice for example in finance and insurance. The author presents some basic elements of Extreme Value Theory and relations to risk measures. In closing shows estimation of the parameters that describe the behavior of extreme values.(original abstract)
W artykule omówiono elementy teorii wartości ekstremalnych. Na wstępie przedstawiono główne wyniki teoretyczne dotyczące rozkładów wartości ekstremalnych. Następnie przybliżono koncepcję zastosowania tej teorii w ocenie ryzyka finansowego i ryzyka ubezpieczeniowego. Na zakończenie wskazano problemy związane z estymacją w przypadku rozkładów wartości ekstremalnych.
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
Numer
Strony
259--267
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000007975