Elements of Extreme Value Theory and Some Applications

• Autorzy: Krzysztof Jajuga
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

W artykule omówiono elementy teorii wartości ekstremalnych. Na wstępie przedstawiono główne wyniki teoretyczne dotyczące rozkładów wartości ekstremalnych. Następnie przybliżono koncepcję zastosowania tej teorii w ocenie ryzyka finansowego i ryzyka ubezpieczeniowego. Na zakończenie wskazano problemy związane z estymacją w przypadku rozkładów wartości ekstremalnych.

EN

The paper discusses some problems of the so-called Extreme Value Statistical Theory. This theory becomes recently very important in practice for example in finance and insurance. The author presents some basic elements of Extreme Value Theory and relations to risk measures. In closing shows estimation of the parameters that describe the behavior of extreme values.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Teoria wartości ekstremalnych; Zastosowanie statystyki; Ryzyko w ubezpieczeniach; Zarządzanie ryzykiem; Szacowanie ryzyka; Ubezpieczenia; Finanse; Materiały konferencyjne

EN

Extreme Values Theory (EVT); Application of statistics; Insurance risk; Risk management; Risk estimating; Insurances; Finance; Conference materials

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia
• Rocznik: 2000
• Tom: 7
• Numer: nr 874
• Strony: 259--267

Twórcy

autor

Krzysztof Jajuga