Homoscedasticity Test for the Linear Trend

• Autorzy: Czesław Domański
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

In this paper we consider single parametr models of heteroscedasticity: linear, square, exponential, group. A significant predominance of the parametric tests over the peak tests is shown using the variability coefficient as the most natural measure of homoscedasticity and the summary Kendal statistic as a measure of a test power. Another suggestion is that it is worth using the Goldfeld-Quandt parametric test, when the growth in the variance is quite "smooth" (in other case - the classical F-test is better). Prevalence of the F-test over the peak test is much smaller. (original abstract)

Przedstawiono analizę własności testów statystycznych, służących do weryfikacji hipotezy o homoskedastyczności składnika losowego. Poddano ocenie moc testów Goldfelda-Quandta i porównano z testem F. Analizę mocy testów dokonano metodami numerycznymi, opierając się na dużej liczbie eksperymentów Monte Carlo odnoszących się do liniowego modelu trendu.

Słowa kluczowe

EN

Mathematical statistics; Statistical analysis; Multi-dimensional statistical analysis; Statistical methods

PL

Statystyka matematyczna; Analiza statystyczna; Wielowymiarowa analiza statystyczna; Metody statystyczne

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 2002
• Tom: 156 Wybrane problemy wielowymiarowej analizy statystycznej
• Strony: 13--23

Twórcy

autor

Czesław Domański