PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | 156 Wybrane problemy wielowymiarowej analizy statystycznej | 13--23
Tytuł artykułu

Homoscedasticity Test for the Linear Trend

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Przedstawiono analizę własności testów statystycznych, służących do weryfikacji hipotezy o homoskedastyczności składnika losowego. Poddano ocenie moc testów Goldfelda-Quandta i porównano z testem F. Analizę mocy testów dokonano metodami numerycznymi, opierając się na dużej liczbie eksperymentów Monte Carlo odnoszących się do liniowego modelu trendu.
EN
In this paper we consider single parametr models of heteroscedasticity: linear, square, exponential, group. A significant predominance of the parametric tests over the peak tests is shown using the variability coefficient as the most natural measure of homoscedasticity and the summary Kendal statistic as a measure of a test power. Another suggestion is that it is worth using the Goldfeld-Quandt parametric test, when the growth in the variance is quite "smooth" (in other case - the classical F-test is better). Prevalence of the F-test over the peak test is much smaller. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000008201

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.