Warianty tytułu
Empirical Analysis of Processes on Warsaw Stock Exchange During the Period of 1991-1993
Języki publikacji
Abstrakty
Omówiono szereg specyficznych dla Giełdy Warszawskiej cech takich jak niewielka płynność poszczególnych walorów, niezrównoważenie popytu z podażą, relatywnie dużą koncentrację obrotów niektórymi akcjami oraz specyficzne rozkłady ich stóp zwrotu. Autorzy zidentyfikowali mechanizm generowania cen poszczególnych akcji i przedstawili wyniki weryfikacji hipotezy o słabej efektywności rynku. Dokonali próby komponowania optymalnych portfeli inwestycyjnych i możliwości zastosowania modelu pojedynczego indeksu jako podstawy komponowania portfeli optymalnych.
The most characteristic features of Warsaw Stock Exchange have been discussed. The authors identified shares price generating mechanism and presented results of hypotheses verification on weak market efficiency. They also attempted to create an optimum investment portfolio and possibility of single index model applications as a base for optimum portfolio. (A.Ł.)
Rocznik
Numer
Strony
76
Opis fizyczny
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000008333
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.