PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | nr 64 | 85--89
Tytuł artykułu

Wpływ oczekiwań na kształtowanie się indeksów giełdowych na przykładzie WIG

Warianty tytułu
Expectations and the Stock Exchange Index
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjeto próbę budowy modelu ekonometrycznego dla indeksu giełdowego WIG w zależności od kilku procesów finansowych będących z nim w ścisłym związku. Model oszacowano w oparciu o próbę zawierającą dane dzienne z okresu 1.09.1997-31.08.1998.
EN
The author presents an econometric model which tries to explain the development of the daily index of Warsaw Stock Exchange by some other variables of the financial market, including the actual and expected values of the DM/PLN exchange rate and Dow-Jones index. The results indicate that Warsaw Stock Exchange does not confirm the effective market hypothesis. This would legitimate the attempts at modelling and forecasting of the developments in the stock market. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000008955

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.