PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2001 | nr 891 Pozyskiwanie wiedzy z baz danych : materiały na konferencję zorganizowaną przez Katedrę Systemów Sztucznej Inteligencji Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Karpacz, 18-20 maja 2001 r. | 114--130
Tytuł artykułu

Hybrydowy system do analizy akcji i oceny ich atrakcyjności inwestycyjnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorzy zastosowali sieci neuronowe oraz systemy ekspertowe z logiką rozmytą pozwalające komputerowi na samodzielną analizę notowanych na giełdzie walorów. Wykorzystali oni również tradycyjne metody do stworzenia systemu zdolnego do dokonywania całościowej analizy wszystkich akcji notowanych na giełdzie w bardzo krótkim czasie i bez udziału inwestora. Podstawą systemu jest siedem jednostek analizujących takich jak: wskaźnik fundamentalny; formacja cenowa, wykres punktowo-symboliczny oraz średnia krocząca wskaźników ROC, RSI i MACD.
EN
To create the system, the authors used neural networks and expert systems with fuzzy logic which enabled a computer to analyze quoted shares. The authors also used traditional methods in order to establish a system which would be able to analyze completely all the quoted shares in a very short time and without an investor. The system is based on seven analyzing unites. (MN)
Twórcy
Bibliografia
  • Baborski A.: Efektywne zarządzanie a sztuczna inteligencja. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1994.
  • Baryłko B.: Giełda krok po kroku: poradnik inwestora giełdowego. Poltext, Warszawa 1994.
  • Bień W.: Rynek papierów wartościowych. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Warszawa 1992.
  • Ciosmak M.: Techniki sztucznej inteligencji w analizie giełdy. Praca magisterska, PWr, Wrocław 2000.
  • Czekała M.: Rynek kapitałowy. Analiza fundamentalna i techniczna. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.
  • Deboeck G.J. (Ed.): Trading on the Edge. Neural, Genetic, and Fuzzy Systems for Chaotic Financial Markets. John Willey & Sons, Inc., 1994.
  • Dorsey T.J.: Wykresy punktowo-symboliczne. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
  • Hertz J., Krogh A., Palmer R.: Wstęp do teorii obliczeń neuronowych. WNT, Warszawa 1995.
  • Komar Z.: Sztuka spekulacji. PRET SA, Warszawa 1993.
  • Lechowicz A., Mączka W.: Poradnik inwestora giełdowego. BEST, Kraków 1994.
  • Mitchell T.M.: Machine Learning. The McGraw-Hill Companies, Inc., 1997.
  • Mulawka J.: Systemy ekspertowe. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996.
  • Murphy J.J.: Analiza Techniczna. WIG-Press, Warszawa 1995.
  • Pring M.: Podstawy analizy technicznej. WIG-Press, Warszawa 1998.
  • Ritchie J.C.: Analiza fundamentalna. WIG-Press, Warszawa 1997.
  • Sopoćko A.: Giełda papierów wartościowych. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991.
  • Tadeusiewicz R.: Sieci neuronowe. Akademicka Oficyna Wydawnicza RM, Warszawa 1993.
  • Żurada J., Barski M., Jędruch W.: Sztuczne sieci neuronowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
  • Oficjalna strona internetowa WGPW, URL: http://www.gpw.com.pl/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000009698

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.