Characterization of the Orders in Varma Models

• Autorzy: Pestano Gabino , Concepcion-Concepcion Celina Gonzalez
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

In this paper we present a method which is able to identify the degree of the matrix polynomials that are involved in the VARMA models. This method is based on the difference between the ranks of certain matrices defined from the sample covariance matrices of the process. The values of the mentioned difference are arranged in tabular from. The specific structure of this table lets us characterize a VARMA (p, q) model. We study the relative significance of certain elements to confirm the used pattern. The proposed procedure is illustrated by data simulations. (original abstract)

W artykule zaprezentowano metodę stosowaną do określenia stopnia macierzy wielomianów występującą w procesach stochstycznych typu VARMA. Proponowana metoda oparta jest na różnicy pomiędzy rzędami pewnych macierzy uzyskanych z próbkowych macierzy kowariancji tego procesu.

Słowa kluczowe

EN

Stochastic processes; Stochastic programming; Universal matrix

PL

Procesy stochastyczne; Programowanie stochastyczne; Macierz uniwersalna

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 1997
• Tom: 141 Selected Problems of Multivariate Statistical Analysis
• Strony: 101--109

Twórcy

autor

Pestano Gabino

autor

Concepcion-Concepcion Celina Gonzalez