PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1997 | 141 Selected Problems of Multivariate Statistical Analysis | 101--109
Tytuł artykułu

Characterization of the Orders in Varma Models

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule zaprezentowano metodę stosowaną do określenia stopnia macierzy wielomianów występującą w procesach stochstycznych typu VARMA. Proponowana metoda oparta jest na różnicy pomiędzy rzędami pewnych macierzy uzyskanych z próbkowych macierzy kowariancji tego procesu.
EN
In this paper we present a method which is able to identify the degree of the matrix polynomials that are involved in the VARMA models. This method is based on the difference between the ranks of certain matrices defined from the sample covariance matrices of the process. The values of the mentioned difference are arranged in tabular from. The specific structure of this table lets us characterize a VARMA (p, q) model. We study the relative significance of certain elements to confirm the used pattern. The proposed procedure is illustrated by data simulations. (original abstract)
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000011061

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.