PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1997 | 141 Selected Problems of Multivariate Statistical Analysis | 93--99
Tytuł artykułu

Switching Regression Models With Non-Normal Errors

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule przedstawiono dwie postacie modeli regresji przełącznikowej ze składnikami losowymi o rozkładach różnych od normalnego. Do estymacji parametrów tych modeli zaproponowana jest metoda największej pseudowiarygodności. Opisano również wyniki eksperymentów Monte Carlo dla szczególnego modelu regresji przełącznikowej, dotyczące porównania rozkładów estymatorów parametrów przy różnych rozkładach składników losowych.
EN
In this paper two forms of switching regression models with non-normal errors are considered. The pseudo maximum likelihood method is proposed for the estimation of their parameters. Monte Carlo experiments results are presented for a special switching regression model, too. In this research there are compared distributions of parameters estimators for different distributions of errors. The error distributions are as follows: normal, Student's or Laplace's. The maximum likelihood method (for the normal errors) is applied to the estimation. In most of the cases the estimators distributions do not differ significantly. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000011062

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.