Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
In this paper two forms of switching regression models with non-normal errors are considered. The pseudo maximum likelihood method is proposed for the estimation of their parameters. Monte Carlo experiments results are presented for a special switching regression model, too. In this research there are compared distributions of parameters estimators for different distributions of errors. The error distributions are as follows: normal, Student's or Laplace's. The maximum likelihood method (for the normal errors) is applied to the estimation. In most of the cases the estimators distributions do not differ significantly. (original abstract)
W artykule przedstawiono dwie postacie modeli regresji przełącznikowej ze składnikami losowymi o rozkładach różnych od normalnego. Do estymacji parametrów tych modeli zaproponowana jest metoda największej pseudowiarygodności. Opisano również wyniki eksperymentów Monte Carlo dla szczególnego modelu regresji przełącznikowej, dotyczące porównania rozkładów estymatorów parametrów przy różnych rozkładach składników losowych.
Rocznik
Strony
93--99
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000011062