Switching Regression Models With Non-Normal Errors

• Autorzy: Teresa Pruska
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

In this paper two forms of switching regression models with non-normal errors are considered. The pseudo maximum likelihood method is proposed for the estimation of their parameters. Monte Carlo experiments results are presented for a special switching regression model, too. In this research there are compared distributions of parameters estimators for different distributions of errors. The error distributions are as follows: normal, Student's or Laplace's. The maximum likelihood method (for the normal errors) is applied to the estimation. In most of the cases the estimators distributions do not differ significantly. (original abstract)

W artykule przedstawiono dwie postacie modeli regresji przełącznikowej ze składnikami losowymi o rozkładach różnych od normalnego. Do estymacji parametrów tych modeli zaproponowana jest metoda największej pseudowiarygodności. Opisano również wyniki eksperymentów Monte Carlo dla szczególnego modelu regresji przełącznikowej, dotyczące porównania rozkładów estymatorów parametrów przy różnych rozkładach składników losowych.

Słowa kluczowe

EN

Econometric models; Model with random parameters; Monte Carlo method; Switching regression

PL

Modele ekonometryczne; Model z losowymi parametrami; Metoda Monte Carlo; Regresja przełącznikowa

• Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
• Rocznik: 1997
• Tom: 141 Selected Problems of Multivariate Statistical Analysis
• Strony: 93--99

Twórcy

autor

Teresa Pruska