Warianty tytułu
Model Chosen Aspects of Total Bank Capital Management with the Means of the Determinant Chaos Theory
Języki publikacji
Abstrakty
W artykule opracowano prosty model symulacji zarządzania kapitałem całkowitym banków, z zastosowaniem teorii chaosu deterministycznego. Model oparto na dwóch liniowych zależnościach opisujących zmiany kapitału całkowitego banków w przypadku gospodarki wolnorynkowej oraz celowego sterowania wielkością kapitału banku. Zaproponowany model ma charakter jakościowy. Możliwe jest rozszerzenie modelu na przypadek nieliniowy. Powinno to być jednak poprzedzone analizą rzeczywistych zachowań kapitału banku, obserwowanych w gospodarce znajdującej się w okresie transformacji. Pokazano, że na pozór proste reguły funkcjonowania systemu bankowego mogą prowadzić do bardzo skomplikowanych zachowań rynku bankowego.
The paper presents a simple model of simulation management of total bank capital. The model is based on two linear links describing changes of total bank capital in case of free market economy and intentional controlling the amount of bank capital. The model presented is qualitative in character. It is possible to expand the model into non-linear case. However, one should carry out the analysis of real tendencies of bank capital observed in the economy which is in the period of transformation. A model presented in this paper shows that even simple rules of the banking system may lead to very complicated actions of the bank market. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
89--95
Opis fizyczny
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000011218
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.